程式交易（又称演算交易、机器式交易或自动化交易）是在金融市场中，运用数学模型作出买卖决策的一种交易工具。这些数学模型全盘考虑到客户严格规定的下单时间和价格，以计算最大的利益。事实上，程式交易在海外已为严谨的交易员及机构投资者所广泛应用。而这些模型的有效性，可通过收集历史数据进行回溯测试（back-testing）来验证。
研发 Algo 交易策略的步骤
1. 收集市场数据
收集足够历史数据进行 Back-testing
2. 建构交易策略
建立交易规则
3. 程式编码（Coding）
将已订立的交易规则转换成程式编码
4. 回溯测试（Back-testing）
利用历史数据进行 Back-testing 来验证交易策略的有效性
5. 最佳化（Optimization）
寻找最佳的参数组合（Variables）
6. 未来测试/模拟交易
（Forward-testing/Simulation）
（Forward-testing/Simulation）
利用已制定好的交易策略进行模拟交易
7. 执行订单
（Order Execution）
（Order Execution）
利用已制定好的交易策略进行真实交易