简介讲座

1. 主办单位会在 2017 年 3 月 10 日, 举行一次简介讲座，详情会于稍后公布。届时主办单位工作人员会向参赛者讲述比赛注意事项，评审规则以及发放参赛平台的帐号、安装资料包及用户手册，包括回溯测试工具、历史数据、模拟测试环境的应用等

第一阶段（编写及测试交易程式）

1. 参赛者可于 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 16 日期间（“第一阶段”）登入参赛平台编写及测试其交易程式（“参赛程式”）。第一阶段共分为两部分，第一部分时段为 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 5 月 21 日（“第一阶段 A”），期间参赛者可以为其交易策略编写程式及利用历史数据进行回溯测试。第二部分时段为 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 6 月 16 日（“第一阶段 B”），期间参赛者可以利用真实数据为其交易程式进行未来测试。参赛平台于第一阶段的开放时间为 24 小时
2. 主办单位会为参赛者提供平台应用的指引及技术支援
3. 参赛者可递交多于一条交易程式
4. 在进入模拟交易（“第二阶段”）之前，参赛队伍须于 2017 年 6 月 16 日下午五时正或之前透过参赛平台递交其参赛程式方案给主办单位作初步评审，包括以下材料：
   • 交易策略概述
   • 交易方法及逻辑
   • 交易策略程式运行档
5. 评分准则包括：
   • 交易策略之逻辑（40%）
     • 预测回报、风险管理、表现稳定性等
   • 创意（30%）
     • 交易策略的理论、模型设计及执行力是否有突破性的新思维？
   • 实验技巧（30%）
     • 交易策略是否有兼顾现实的投资环境？例如以真实历史数据推断策略的可行性
6. 主办单位会因应上述评分准则为参赛作品评分，合资格的参赛者可进入比赛第二阶段进行模拟交易
7. 主办单位会为参赛队伍提供所需的历史数据及真实数据作建立模型、回溯测试及未来测试之用

第二阶段（以测试好的交易程式进行模拟交易）

1. 通过第一阶段要求的参赛者须于 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 8 月 11 日期间（“第二阶段”），于参赛平台上执行参赛程式并进行模拟交易
2. 参赛者必须于整个第二阶段在参赛平台执行其参赛程式，期间不可中断参赛程式
3. 参赛平台于交易时间内(跟据香港交易所证券市场的交易时间)将不会开放给参赛者
4. 参赛者每周有一次机会为其参赛程式进行微调，时间只限于每周的星期六或星期日
5. 如参赛者于第二阶段执行的参赛程式与第一阶段递交的程式有明显分别，主办单位有权取消其参赛资格
6. 所有参赛程式只可于主办单位提供的模拟交易平台内执行，不允许外部控制/连接，如被发现主办单位有权取消其参赛资格
7. 参赛者不可于参赛平台执行手动交易
8. 交易规则：
   • 参赛者于参赛平台只可同时运行不多于 10 个交易程式
   • 参赛者只可同时持有不多于 15 手的单一产品，未成交订单（pending order）数量不可多于 100 单以及每日下单数量不可多于 1,000 单
   • 参赛者于整个第二阶段的下单数量不可少于 50 张
   • 第二阶段内任何一周的交易量不得超过整个比赛期间总交易量的 30%
   • 参赛者可以进行沽空

「第一届计量金融程式交易擂台」颁奖典礼

1. 所有参赛队伍会被邀请出席于 2017 年 8 月 26 日（暂定）举行之「第一届计量金融程式交易擂台」颁奖典礼，详情会于稍后公布
2. 每位获奖的参赛者均可有十五分钟时间分享得奖感受及向在场嘉宾介绍其得奖程式的策略及特点

以 GES 开发的 Auton 程式交易平台作为模拟交易平台，每位参赛者成功登记比赛后将获分配一个比赛账户

主办单位将为参赛者提供比赛物资，包括模拟交易平台的登入资料、模拟测试环境、平台用户手册、回溯测试工具、历史数据及相关技术支援

每名参加者的模拟交易平台内将有 $100 万的初始模拟资金

主办单位会提供以下香港交易所的证券 CFDs 延时报价作模拟交易，除以下产品外，其他产品均不能透过模拟交易平台进行交易：

• 恒生指数成份股 CFDs

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