簡介講座

1. 主辦單位會在 2017 年 3 月 10 日, 舉行一次簡介講座，詳情會於稍後公佈。屆時主辦單位工作人員會向參賽者講述比賽注意事項，評審規則以及發放參賽平台的帳號、安裝資料包及用戶手冊，包括回溯測試工具、歷史數據、模擬測試環境的應用等

第一階段（編寫及測試交易程式）

1. 參賽者可於 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 16 日期間（“第一階段”）登入參賽平台編寫及測試其交易程式（“參賽程式”）。第一階段共分為兩部分，第一部分時段為 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 5 月 21 日（“第一階段 A”），期間參賽者可以為其交易策略編寫程式及利用歷史數據進行回溯測試。第二部分時段為 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 6 月 16 日（“第一階段 B”），期間參賽者可以利用真實數據為其交易程式進行未來測試。參賽平台於第一階段的開放時間為 24 小時
2. 主辦單位會為參賽者提供平台應用的指引及技術支援
3. 參賽者可遞交多於一條交易程式
4. 在進入模擬交易（“第二階段”）之前，參賽隊伍須於 2017 年 6 月 16 日下午五時正或之前透過參賽平台遞交其參賽程式方案給主辦單位作初步評審，包括以下材料：
   • 交易策略概述
   • 交易方法及邏輯
   • 交易策略程式運行檔
5. 評分準則包括：
   • 交易策略之邏輯（40%）
     • 預測回報、風險管理、表現穩定性等
   • 創意（30%）
     • 交易策略的理論、模型設計及執行力是否有突破性的新思維？
   • 實驗技巧（30%）
     • 交易策略是否有兼顧現實的投資環境？例如以真實歷史數據推斷策略的可行性
6. 主辦單位會因應上述評分準則為參賽作品評分，合資格的參賽者可進入比賽第二階段進行模擬交易
7. 主辦單位會為參賽隊伍提供所需的歷史數據及真實數據作建立模型、回溯測試及未來測試之用

第二階段（以測試好的交易程式進行模擬交易）

1. 通過第一階段要求的參賽者須於 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 8 月 11 日期間（“第二階段”），於參賽平台上執行參賽程式並進行模擬交易
2. 參賽者必須於整個第二階段在參賽平台執行其參賽程式，期間不可中斷參賽程式
3. 參賽平台於交易時間內(跟據香港交易所證券市場的交易時間)將不會開放給參賽者
4. 參賽者每周有一次機會為其參賽程式進行微調，時間只限於每周的星期六或星期日
5. 如參賽者於第二階段執行的參賽程式與第一階段遞交的程式有明顯分別，主辦單位有權取消其參賽資格
6. 所有參賽程式只可於主辦單位提供的模擬交易平台內執行，不允許外部控制/連接，如被發現主辦單位有權取消其參賽資格
7. 參賽者不可於參賽平台執行手動交易
8. 交易規則：
   • 參賽者於參賽平台只可同時運行不多於 10 個交易程式
   • 參賽者只可同時持有不多於 15 手的單一產品，未成交訂單（pending order）數量不可多於 100 單以及每日下單數量不可多於 1,000 單
   • 參賽者於整個第二階段的下單數量不可少於 50 張
   • 第二階段內任何一週的交易量不得超過整個比賽期間總交易量的 30%
   • 參賽者可以進行沽空

「第一屆計量金融程式交易擂台」頒獎典禮

1. 所有參賽隊伍會被邀請出席於 2017 年 8 月 26 日（暫定）舉行之「第一屆計量金融程式交易擂台」頒獎典禮，詳情會於稍後公佈
2. 每位獲獎的參賽者均可有十五分鐘時間分享得獎感受及向在場嘉賓介紹其得獎程式的策略及特點

以 GES 開發的 Auton 程式交易平台作為模擬交易平台，每位參賽者成功登記比賽後將獲分配一個比賽賬戶

主辦單位將為參賽者提供比賽物資，包括模擬交易平台的登入資料、模擬測試環境、平台用戶手冊、回溯測試工具、歷史數據及相關技術支援

每名參加者的模擬交易平台內將有 $100 萬的初始模擬資金

主辦單位會提供以下香港交易所的證券 CFDs 延時報價作模擬交易，除以下產品外，其他產品均不能透過模擬交易平台進行交易：

• 恒生指數成份股 CFDs

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